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Nous publions ce que nous mesurons, y compris les résultats qui ne nous avantagent pas. Les prépublications ci-dessous sont des résultats négatifs : le signal de validation sur lequel notre propre pipeline se fonde ne prédit pas le rendement futur, pas plus que son remplacement évident, ni le fait de conserver chaque sélection six mois au lieu d'une semaine. Les chroniques de portefeuille décrivent ce que chaque portefeuille de trading simulé a réellement fait, transaction par transaction, et pourquoi. Ce sont des documents de recherche, non des conseils, et aucun d'eux ne constitue une raison de trader.
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Ce que contient ce portail
Deux types de documents, tous deux descriptifs, et aucun n'est un argument en faveur du trading. Les prépublications testent la manière dont les stratégies sont sélectionnées sur des données que leurs paramètres n'ont jamais vues. Les chroniques de portefeuille suivent chaque portefeuille de trading simulé semaine après semaine : ce qu'il a acheté et vendu, pourquoi chaque règle s'est déclenchée, pourquoi chaque transaction s'est terminée, ce qu'a fait le prix par la suite, ce que faisait le système à ce moment-là, et comment le résultat se compare à un simple achat et conservation.